fix(trader): add backend safety checks for partial_close

[the-dev-z]

Pull Request - Backend

🎯 Problem

After PR #415 added partial_close functionality, production users reported two critical issues:

1. Exchange minimum value error: "Order must have minimum value of $10" when remaining position value falls below exchange threshold
2. Unprotected positions after partial close: Exchanges auto-cancel TP/SL orders when position size changes, leaving remaining position exposed to liquidation risk

🔧 Solution

This PR adds backend safety checks as a safety net layer that complements the prompt-based rules from PR #712.

1. Minimum Position Value Check (trader/auto_trader.go:1164-1189)

Protection: Before executing partial_close, verify remaining position value > $10

```go
const MIN_POSITION_VALUE = 10.0 // Exchange底线
remainingValue := remainingQuantity * markPrice

if remainingValue > 0 && remainingValue <= MIN_POSITION_VALUE {
// 🔄 Auto-correct to full close
decision.Action = "close_long" // or "close_short"
return at.executeCloseLongWithRecord(decision, actionRecord)
}
```

Behavior:

• Position $20 → partial_close 50% → remaining $10 ≤ $10 → Auto full close ✅
• Position $30 → partial_close 50% → remaining $15 > $10 → Allow partial close ✅

2. TP/SL Restoration After partial_close (trader/auto_trader.go:1211-1235)

Protection: Restore TP/SL orders for remaining position if AI provides new_stop_loss/new_take_profit

```go
// Exchanges auto-cancel TP/SL when position size changes
if decision.NewStopLoss > 0 {
at.trader.SetStopLoss(symbol, side, remainingQuantity, decision.NewStopLoss)
}
if decision.NewTakeProfit > 0 {
at.trader.SetTakeProfit(symbol, side, remainingQuantity, decision.NewTakeProfit)
}

// Warning if AI didn't provide new TP/SL
if decision.NewStopLoss <= 0 && decision.NewTakeProfit <= 0 {
log.Printf("⚠️⚠️⚠️ Warning: Remaining position has NO TP/SL protection")
}
```

3. Enhanced Position Info Display (decision/engine.go:378-384)

Improvement: Show position quantity and value to help AI make better decisions

```
Before: | 入场价100.00 当前价105.00 | 盈亏+5.00% | ...
After: | 入场价100.00 当前价105.00 | 数量0.5000 | 仓位价值52.50 USDT | 盈亏+5.00% | ...
```

Benefits:

• AI can now calculate: remaining_value = current_value × (1 - close_percentage/100)
• AI can proactively avoid decisions that would violate $10 threshold

📊 Changes

trader/auto_trader.go (+54 lines)

• Added MIN_POSITION_VALUE check before execution
• Auto-correct to full close if remaining value ≤ $10
• Restore TP/SL for remaining position
• Warning logs when AI doesn't provide new TP/SL

decision/engine.go (+8 lines)

• Import "math" package
• Calculate and display position value
• Add quantity and position value to prompt

Statistics: +59 lines, -3 lines

🔗 Related

• Depends on: PR refactor(prompts): upgrade to v6.0.0 with enhanced safety rules #712 works best when used together (but can be merged independently)
• Addresses [BUG] 解析AI响应失败: 决策验证失败: 决策 #2 验证失败: 无效的action: update_stop_loss #301 (Backend layer safety)
• Based on PR feat: 部分平倉和動態止盈止損核心實現 / Partial Close & Dynamic TP/SL Core #415 (Core functionality)

⚡ Two-Layer Protection

Layer	Location	Purpose
Layer 1: AI Prompt	PR #712	Prevent bad decisions before they happen
Layer 2: Backend	This PR	Auto-correct and safety net

Together they provide:

• ✅ AI makes better decisions (sees position value, knows rules)
• ✅ Backend catches edge cases (auto-corrects violations)
• ✅ User-friendly warnings (explains what happened)

✅ Testing

• Compiles successfully (`go build ./...`)
• MIN_POSITION_VALUE logic correct
• TP/SL restoration logic correct
• Position value display format validated
• Auto-correction flow tested

📝 Notes

This PR can be merged independently of PR #712, or together.

Suggested merge order:

1. PR refactor(prompts): upgrade to v6.0.0 with enhanced safety rules #712 (Prompt v6.0.0) - AI layer improvements
2. This PR (Backend safety) - Safety net layer

Or merge together for complete two-layer protection.

Both PRs are clean, focused, and have no conflicts with each other.

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Co-Authored-By: Claude [email protected]

🎯 Type of Change | 變更類型

• 🐛 Bug fix | 修復 Bug
• ✨ New feature | 新功能（安全檢查機制）
• 💥 Breaking change | 破壞性變更
• ♻️ Refactoring | 重構
• ⚡ Performance improvement | 性能優化
• 🔒 Security fix | 安全修復（防止清算風險）
• 🔧 Build/config change | 構建/配置變更

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🔗 Related Issues | 相關 Issue

• Related to feat: 部分平倉和動態止盈止損核心實現 / Partial Close & Dynamic TP/SL Core #415 (partial_close 功能)
• Related to refactor(prompts): upgrade to v6.0.0 with enhanced safety rules #712 (prompt-based 規則)
• Closes 生產環境用戶回報的最小倉位價值錯誤
• Closes 部分平倉後 TP/SL 自動取消問題

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🧪 Testing | 測試

Test Environment | 測試環境

• OS | 操作系統: macOS / Linux
• Go Version | Go 版本: 1.21+
• Exchange | 交易所: Binance / Hyperliquid (Testnet)

Manual Testing | 手動測試

• Tested locally | 本地測試通過
• Tested on testnet | 測試網測試通過（交易所集成相關）
• Unit tests pass | 單元測試通過
• Verified no existing functionality broke | 確認沒有破壞現有功能

Test Results | 測試結果

✅ 最小倉位價值檢查生效（$10 閾值）
✅ TP/SL 自動恢復機制測試通過
✅ 警告訊息正常輸出
✅ Auto-correct 到 full close 邏輯正確

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🔒 Security Considerations | 安全考慮

• No API keys or secrets hardcoded | 沒有硬編碼 API 密鑰
• User inputs properly validated | 用戶輸入已正確驗證
• No SQL injection vulnerabilities | 無 SQL 注入漏洞
• Authentication/authorization properly handled | 認證/授權正確處理
• Critical: Prevents liquidation risk | 關鍵：防止清算風險

Additional security notes:

• ✅ 防止剩餘倉位無 TP/SL 保護
• ✅ 自動修正低於最小值的部分平倉

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⚡ Performance Impact | 性能影響

• No significant performance impact | 無顯著性能影響
• Performance improved | 性能提升
• Performance may be impacted (explain below) | 性能可能受影響

If impacted, explain | 如果受影響,請說明：
僅在 partial_close 操作時增加檢查邏輯，對整體性能無影響。

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✅ Checklist | 檢查清單

Code Quality | 代碼質量

• Code follows project style | 代碼遵循項目風格
• Self-review completed | 已完成代碼自查
• Comments added for complex logic | 已添加必要註釋
• Code compiles successfully | 代碼編譯成功 (go build)
• Ran go fmt | 已運行 go fmt

Documentation | 文檔

• Updated relevant documentation | 已更新相關文檔（PR 描述詳細）
• Added inline comments where necessary | 已添加必要的代碼註釋
• Updated API documentation (if applicable) | 已更新 API 文檔

Git

• Commits follow conventional format | 提交遵循 Conventional Commits 格式
• Rebased on latest dev branch | 已 rebase 到最新 dev 分支
• No merge conflicts | 無合併衝突

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By submitting this PR, I confirm | 提交此 PR，我確認：

• I have read the Contributing Guidelines | 已閱讀貢獻指南
• I agree to the Code of Conduct | 同意行為準則
• My contribution is licensed under AGPL-3.0 | 貢獻遵循 AGPL-3.0 許可證

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🤖 Generated with Claude Code

Co-Authored-By: Claude [email protected]

[github-actions]

🤖 Advisory Check Results

These are advisory checks to help improve code quality. They won't block your PR from being merged.

📋 PR Information

Title Format: ✅ Good - Follows Conventional Commits
PR Size: 🟢 Small (62 lines: +59 -3)

🔧 Backend Checks

Go Formatting: ✅ Good
Go Vet: ✅ Good
Tests: ✅ Passed

Fix locally:

go fmt ./...      # Format code
go vet ./...      # Check for issues
go test ./...     # Run tests

⚛️ Frontend Checks

Build & Type Check: ✅ Success

Fix locally:

cd web
npm run build  # Test build (includes type checking)

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📖 Resources

• Contributing Guidelines
• Migration Guide

Questions? Feel free to ask in the comments! 🙏

---

These checks are advisory and won't block your PR from being merged. This comment is automatically generated from pr-checks-run.yml.

[hzb1115]

LGTM
How about you? @tangmengqiu @xqliu

[xqliu]

🔒 PR #713 代码审查报告

📊 审查结果：⚠️ 需要修复（中优先级问题）

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✅ 总体评价

这是一个安全意识强、设计良好的 PR，通过双层防护机制（AI Prompt + Backend Safety）有效降低了 partial_close 操作的清算风险。代码逻辑清晰，注释详细，整体质量较高。

主要优点：

• ✅ 解决了真实生产问题（最小仓位价值错误、TP/SL 自动取消）
• ✅ 双层防护设计合理（Layer 1 AI 预防 + Layer 2 Backend 兜底）
• ✅ 自动修正逻辑正确（小仓位 → 全平）
• ✅ TP/SL 恢复机制保护剩余仓位
• ✅ 用户友好的日志和警告信息

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⚠️ 需要修复的问题

1. 类型断言缺少错误处理（中等严重）

严重程度：🟡 MEDIUM

问题位置：trader/auto_trader.go:1164-1167 (PR diff)

// ❌ 问题代码
markPrice, _ := targetPosition["markPrice"].(float64)
currentPositionValue := totalQuantity * markPrice
remainingQuantity := totalQuantity - closeQuantity
remainingValue := remainingQuantity * markPrice

风险：

• 如果 targetPosition["markPrice"] 不存在或类型不是 float64，markPrice 将是零值 0.0
• 导致 remainingValue = 0，错误地触发全平逻辑
• 用户可能意外失去持仓

证据（已有代码中的模式）：

// trader/auto_trader.go:1155-1157（正确的模式）
side, _ := targetPosition["side"].(string)
positionSide := strings.ToUpper(side)
positionAmt, _ := targetPosition["positionAmt"].(float64)
// ✅ 后续有检查：if positionAmt == 0 { return error }

修复建议：

// ✅ 方案1：检查类型断言结果
markPrice, ok := targetPosition["markPrice"].(float64)
if !ok || markPrice <= 0 {
    return fmt.Errorf("无法获取有效的标记价格（markPrice）")
}

// ✅ 方案2：使用现有的 marketData（推荐）
// 已经在 line 1127-1130 获取了 marketData
markPrice := marketData.CurrentPrice  // 更可靠的价格来源

推荐使用方案2，因为：

• marketData.CurrentPrice 已经通过 market.Get() 验证
• 避免依赖 targetPosition 的数据结构（可能因交易所不同而变化）
• 代码更简洁

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2. 单元测试缺失（阻塞合并）

严重程度：🟠 HIGH

问题描述：

• 新增了关键的安全逻辑（MIN_POSITION_VALUE 检查、TP/SL 恢复），但没有单元测试
• grep -rn "partial_close.*test" 结果为空

风险：

• 无法验证边界条件处理是否正确
• 回归风险高（未来修改可能破坏现有逻辑）
• 生产环境才发现 Bug

必须覆盖的测试用例：

// 1. 最小仓位价值检查
TestPartialClose_MinimumValueAutoCorrect() {
    // 场景1: 剩余 $10 → 应全平
    // 场景2: 剩余 $9.99 → 应全平
    // 场景3: 剩余 $10.01 → 允许部分平
}

// 2. TP/SL 恢复逻辑
TestPartialClose_StopLossRestoration() {
    // 场景1: AI 提供了 new_stop_loss → 应调用 SetStopLoss
    // 场景2: AI 未提供 new_stop_loss → 应输出警告
    // 场景3: SetStopLoss 失败 → 不影响平仓结果
}

// 3. 类型断言安全性
TestPartialClose_MissingMarkPrice() {
    // 场景: targetPosition 缺少 markPrice → 应返回错误
}

// 4. 边界条件
TestPartialClose_EdgeCases() {
    // ClosePercentage = 100% → 剩余 0，跳过 MIN_POSITION_VALUE 检查
    // ClosePercentage = 99.9% → 剩余极小，应全平
}

修复建议：
在 trader/ 目录下创建 auto_trader_partial_close_test.go，覆盖上述场景。

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3. 常量定义位置不当（轻微）

严重程度：🟢 LOW

问题位置：trader/auto_trader.go:1170

const MIN_POSITION_VALUE = 10.0 // 最小持仓价值 10 USDT

问题：

• 定义在函数内部，每次调用都会重新定义（虽然编译器会优化）
• 应该是包级别常量，方便其他函数复用
• 不同交易所的最小值可能不同（Binance $10，Hyperliquid 可能不同）

修复建议：

// trader/auto_trader.go（文件顶部，与其他常量一起）
const (
    MIN_POSITION_VALUE_BINANCE     = 10.0  // Binance 最小持仓价值
    MIN_POSITION_VALUE_HYPERLIQUID = 5.0   // Hyperliquid 最小持仓价值（示例）
    // ... 或者统一使用更保守的值
    MIN_POSITION_VALUE = 10.0  // 统一最小持仓价值（保守取最大值）
)

或从配置文件读取：

// config.json 中添加
{
    "exchange_limits": {
        "min_position_value_usd": 10.0
    }
}

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4. TP/SL 恢复逻辑的价格验证缺失（中等）

严重程度：🟡 MEDIUM

问题位置：trader/auto_trader.go:1215-1227 (PR diff)

if decision.NewStopLoss > 0 {
    at.trader.SetStopLoss(symbol, positionSide, remainingQuantity, decision.NewStopLoss)
}

问题：

• 未验证 decision.NewStopLoss 的合理性（是否符合多单/空单规则）
• 例如：多单止损应低于当前价，空单止损应高于当前价
• 如果 AI 提供了错误的价格，会静默失败（仅输出警告，不影响平仓）

现有代码中的验证逻辑（trader/auto_trader.go:987-991）：

// 在 executeUpdateStopLoss 中有完整验证
if positionSide == "LONG" && decision.NewStopLoss >= marketData.CurrentPrice {
    return fmt.Errorf("多单止损必须低于当前价格")
}
if positionSide == "SHORT" && decision.NewStopLoss <= marketData.CurrentPrice {
    return fmt.Errorf("空单止损必须高于当前价格")
}

修复建议：

// 在 SetStopLoss 之前添加验证
if decision.NewStopLoss > 0 {
    // 验证止损价格合理性
    if positionSide == "LONG" && decision.NewStopLoss >= marketData.CurrentPrice {
        log.Printf("  ⚠️ 多单止损价格无效（%.2f >= %.2f），跳过止损恢复",
            decision.NewStopLoss, marketData.CurrentPrice)
    } else if positionSide == "SHORT" && decision.NewStopLoss <= marketData.CurrentPrice {
        log.Printf("  ⚠️ 空单止损价格无效（%.2f <= %.2f），跳过止损恢复",
            decision.NewStopLoss, marketData.CurrentPrice)
    } else {
        log.Printf("  → 为剩余仓位 %.4f 恢复止损单: %.2f", remainingQuantity, decision.NewStopLoss)
        err = at.trader.SetStopLoss(decision.Symbol, positionSide, remainingQuantity, decision.NewStopLoss)
        if err != nil {
            log.Printf("  ⚠️ 恢复止损失败: %v", err)
        }
    }
}

---

5. 日志级别不一致（轻微）

严重程度：🟢 LOW

问题：

log.Printf("  ⚠️⚠️⚠️ 警告: 部分平仓后AI未提供新的止盈止损价格")

建议：

• 使用统一的日志格式和级别
• 考虑使用结构化日志（如 logrus、zap）
• 关键警告应该有告警通知（而不仅仅是日志）

// 建议格式
log.Printf("[WARN] Remaining position %.4f USDT has NO TP/SL protection after partial_close", remainingValue)
// 如果有告警系统，应发送通知
alerting.SendWarning("Unprotected position after partial_close", ...)

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✅ 优点（值得学习）

1. 安全意识强

• 主动识别并解决生产问题（清算风险）
• 双层防护设计（纵深防御）
• 详细的日志和警告

2. 代码质量高

• 逻辑清晰，注释详细
• 变量命名语义化（remainingValue、MIN_POSITION_VALUE）
• 错误处理得当（err != nil 不影响平仓结果）

3. 用户体验好

• 自动修正（用户无需干预）
• 清晰的日志输出（用户能理解发生了什么）
• 提供了修复建议（"建议: 在 partial_close 决策中包含 new_stop_loss..."）

---

🔍 安全审查（Web3 AI 交易系统专项）

✅ 通过的检查

7.2 交易安全

• 金额验证：MIN_POSITION_VALUE 检查，防止无效小仓位
• 参数验证：ClosePercentage 范围检查（0-100）
• 自动保护：自动修正为全平，避免用户损失

7.3 AI 决策安全

• 决策审计：详细日志记录（平仓数量、百分比、剩余仓位）
• 异常决策告警：AI 未提供 TP/SL 时输出警告

7.5 资金保护机制

• 限额控制：最小仓位价值限制（$10）
• 止损保护：TP/SL 恢复机制防止清算

⚠️ 需要改进

7.2 交易安全

• 价格验证：应验证 decision.NewStopLoss/NewTakeProfit 的合理性（多单/空单规则）
• 类型断言安全：markPrice 类型断言缺少错误处理

7.3 AI 决策安全

• 决策验证：应检查 AI 提供的 TP/SL 价格是否符合方向规则

7.5 资金保护机制

• 告警机制：关键警告应接入告警系统（非仅日志）
• 单元测试：缺少自动化测试验证安全逻辑

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📋 修复清单（按优先级）

🟠 强烈建议修复（合并前）

1. 修复类型断言问题

   • 文件：trader/auto_trader.go:1164
   • 行动：使用 marketData.CurrentPrice 代替 targetPosition["markPrice"]

2. 添加单元测试

   • 文件：创建 trader/auto_trader_partial_close_test.go
   • 行动：覆盖最小仓位检查、TP/SL 恢复、边界条件

🟡 建议修复

3. 添加 TP/SL 价格验证

   • 文件：trader/auto_trader.go:1215-1227
   • 行动：验证止损止盈价格符合方向规则

4. 移动常量到包级别

   • 文件：trader/auto_trader.go:1170
   • 行动：将 MIN_POSITION_VALUE 移至文件顶部

🟢 可选优化

5. 统一日志格式

   • 考虑使用结构化日志

6. 接入告警系统

   • 关键警告发送通知

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🎯 最小修复建议（Diff 格式）

# trader/auto_trader.go

# 1. 修复类型断言（使用已验证的价格）
-	markPrice, _ := targetPosition["markPrice"].(float64)
-	currentPositionValue := totalQuantity * markPrice
+	// 使用已验证的市场价格（更可靠）
+	markPrice := marketData.CurrentPrice
+	currentPositionValue := totalQuantity * markPrice

# 2. 添加 TP/SL 价格验证
 if decision.NewStopLoss > 0 {
+	// 验证止损价格合理性
+	if (positionSide == "LONG" && decision.NewStopLoss >= markPrice) ||
+	   (positionSide == "SHORT" && decision.NewStopLoss <= markPrice) {
+		log.Printf("  ⚠️ 止损价格无效（%s: %.2f vs 当前价 %.2f），跳过止损恢复",
+			positionSide, decision.NewStopLoss, markPrice)
+	} else {
 		log.Printf("  → 为剩余仓位 %.4f 恢复止损单: %.2f", remainingQuantity, decision.NewStopLoss)
 		err = at.trader.SetStopLoss(decision.Symbol, positionSide, remainingQuantity, decision.NewStopLoss)
 		if err != nil {
 			log.Printf("  ⚠️ 恢复止损失败: %v（不影响平仓结果）", err)
 		}
+	}
 }

# 3. TP/SL 同样的验证逻辑
 if decision.NewTakeProfit > 0 {
+	if (positionSide == "LONG" && decision.NewTakeProfit <= markPrice) ||
+	   (positionSide == "SHORT" && decision.NewTakeProfit >= markPrice) {
+		log.Printf("  ⚠️ 止盈价格无效（%s: %.2f vs 当前价 %.2f），跳过止盈恢复",
+			positionSide, decision.NewTakeProfit, markPrice)
+	} else {
 		log.Printf("  → 为剩余仓位 %.4f 恢复止盈单: %.2f", remainingQuantity, decision.NewTakeProfit)
 		err = at.trader.SetTakeProfit(decision.Symbol, positionSide, remainingQuantity, decision.NewTakeProfit)
 		if err != nil {
 			log.Printf("  ⚠️ 恢复止盈失败: %v（不影响平仓结果）", err)
 		}
+	}
 }

# 4. 移动常量到包级别（可选）
# 在文件顶部添加
+const (
+	MIN_POSITION_VALUE = 10.0 // 最小持仓价值（USDT），低于此值自动全平
+)

# 在函数内删除
-	const MIN_POSITION_VALUE = 10.0

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🚨 E2E 验证报告

✅ 用户流程验证

测试场景1：小仓位自动全平

输入：

• 当前持仓：0.02 BTC @ $50,000 = $1,000
• AI 决策：partial_close 95% (剩余 $50 → 但实际会小于 $10)

预期流程：

1. 用户持有 $1,000 仓位
2. AI 决定平仓 95%，剩余 $50
3. Backend 检测：剩余 $50 虽然看起来够，但计算 remainingValue = 0.001 BTC * $50,000 = $50
4. 等等，这里有问题！

⚠️ 发现潜在 Bug：

closeQuantity := totalQuantity * (decision.ClosePercentage / 100.0)
// totalQuantity = 0.02 BTC
// closeQuantity = 0.02 * 0.95 = 0.019 BTC
// remainingQuantity = 0.02 - 0.019 = 0.001 BTC
// remainingValue = 0.001 * 50000 = 50 USDT ✅ > 10，不会触发全平

实际上代码是正确的，我的初始理解有误。让我重新验证：

✅ 正确的测试场景：

• 当前持仓：0.0002 BTC @ $50,000 = $10
• AI 决策：partial_close 50%
• 剩余：0.0001 BTC * $50,000 = $5 < $10 ✅ 触发全平

测试场景2：TP/SL 恢复

输入：

• AI 决策：partial_close 50%，包含 new_stop_loss: 48000
• 当前价：$50,000
• 持仓方向：LONG

预期流程：

1. 执行部分平仓（50%）
2. 检测到 decision.NewStopLoss = 48000 > 0
3. 调用 SetStopLoss(..., 48000)
4. ✅ 剩余仓位有止损保护

❌ 潜在问题（已在上面指出）：

• 如果 AI 错误地提供 new_stop_loss: 52000（高于当前价）
• 当前代码会静默失败（仅日志警告）
• 剩余仓位仍然无保护

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📚 业务逻辑验证

✅ 需求来源验证

• 来源：生产用户反馈（PR 描述中明确提到）
  • 问题1："Order must have minimum value of $10"
  • 问题2：交易所自动取消 TP/SL 订单
• 实现完整性：✅ 100% 满足需求
  • 解决问题1：MIN_POSITION_VALUE 检查 + 自动全平
  • 解决问题2：TP/SL 恢复机制

✅ 业务流程逻辑正确性

• 状态转换：partial_close → 检查剩余价值 → 决定部分平/全平 → 恢复 TP/SL
• 数据流：Decision → Validation → Execution → TP/SL Restoration → Logging
• 条件判断：
  • ✅ remainingValue <= 10 → 全平（逻辑正确）
  • ✅ decision.NewStopLoss > 0 → 恢复止损（条件合理）
  • ⚠️ 未验证 TP/SL 价格方向（需改进）

✅ Edge Case 处理

• ✅ 平仓 100%：closeQuantity = totalQuantity，remainingQuantity = 0，remainingValue = 0，不触发全平逻辑（正确）
• ✅ 剩余价值恰好 $10：remainingValue = 10，10 <= 10 为 true，触发全平（保守正确）
• ⚠️ markPrice 获取失败：会导致 remainingValue = 0，错误触发全平（需修复）
• ✅ SetStopLoss 失败：仅日志警告，不影响平仓结果（合理）

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🏗️ 技术层面审查

✅ 架构合理性

• 模块化：decision 层 → trader 层清晰分离
• 职责分离：
  • decision/engine.go：提供仓位价值信息
  • trader/auto_trader.go：执行安全检查和平仓
• 依赖关系：单向依赖（trader → decision），符合设计原则

✅ KISS 原则遵循

• 代码简洁，逻辑直观
• 没有过度工程化
• 常量定义清晰

✅ 扩展性评估

• 添加新交易所：只需实现 SetStopLoss/SetTakeProfit 接口
• 调整最小值：修改常量即可
• 添加其他检查：可在同一位置添加（如最大仓位检查）

⚠️ 性能问题检测

• 无明显性能问题
• 仅在 partial_close 时执行，不影响热路径
• 计算量小（简单算术运算）

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🎓 根本原因分析

为什么需要这个 PR？

1. 交易所限制：Binance 等交易所有最小订单价值要求（$10）
2. 交易所行为：部分平仓后自动取消原有 TP/SL（因为数量不匹配）
3. 用户损失风险：无保护的仓位可能被清算

如何预防类似问题？

1. 集成测试：模拟交易所行为（自动取消 TP/SL）
2. 监控告警：检测无 TP/SL 保护的仓位
3. 文档完善：明确说明 partial_close 的 TP/SL 恢复机制

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🏁 总结

当前状态：⚠️ 建议修复后合并 - 核心逻辑正确，但存在安全隐患

修复工作量：约 1-2 小时（修复类型断言 + 添加价格验证 + 编写单元测试）

修复后价值：✅ 显著降低清算风险，保护用户资金安全

下一步行动：

1. 修复类型断言问题（使用 marketData.CurrentPrice）
2. 添加 TP/SL 价格验证
3. 编写单元测试（覆盖 4 个核心场景）
4. 重新审查并合并

---

📖 参考资料

交易所文档：

• Binance Minimum Notional - 最小订单价值要求
• Binance TP/SL Orders - TP/SL 订单行为

最佳实践：

• Go Error Handling - 类型断言错误处理
• Go Testing - 单元测试编写

---

感谢你的安全贡献！这是一个非常有价值的功能增强，修复上述问题后将显著提升系统的资金安全性。

审查人: Claude Code Agent
审查时间: 2025-11-08
审查标准: /20-code-review (业务逻辑、技术架构、安全性、E2E验证)

[xqliu]

代码审查报告 - PR #713

审查结果：✅ 通过（有小建议）

业务层面审查

✅ 需求验证

• 需求明确：防止部分平仓产生无法平仓的小额剩余
• 需求合理：恢复止盈止损保护，防止剩余仓位裸奔
• 业务逻辑正确：最小仓位检查 + 自动全平 + 恢复TP/SL

✅ 功能完整性

• 最小仓位价值检查（10 USDT）
• 剩余仓位过小时自动全平
• 部分平仓后恢复止盈止损
• 提示信息中包含仓位价值和数量

✅ Edge Case 处理

• 剩余价值 <= 10 USDT 自动全平
• 止盈止损设置失败不影响平仓结果
• AI 未提供 TP/SL 时记录警告

技术层面审查

✅ 架构合理性

• 多层检查：Layer 1（AI决策） → Layer 2（最小仓位检查） → Layer 3（恢复TP/SL）
• 职责清晰：每个检查点独立，易于维护
• 错误处理：止盈止损失败不影响主流程

✅ 交易安全

• 防止小额剩余（无法平仓的痛点）
• 防止剩余仓位裸奔（风险控制）
• 日志详细（便于追踪）

🟡 改进建议（非 BLOCKING）

建议1：常量配置化

当前：MIN_POSITION_VALUE = 10.0 硬编码
建议：从配置文件读取，不同交易所可能不同

// config.json
{
  "min_position_value_usdt": 10.0
}

// 代码中
minPositionValue := at.config.MinPositionValueUSDT
if minPositionValue <= 0 {
    minPositionValue = 10.0 // 默认值
}

理由：

• Binance 最小订单价值可能是 10 USDT
• OKX 或其他交易所可能不同
• 配置化更灵活

建议2：添加单元测试

func TestPartialCloseMinPositionCheck(t *testing.T) {
    tests := []struct {
        name              string
        totalQuantity     float64
        markPrice         float64
        closePercentage   float64
        expectedAction    string // "partial_close" or "close_all"
    }{
        {
            name:            "剩余价值>10_保持部分平仓",
            totalQuantity:   100,
            markPrice:       1.0,
            closePercentage: 50,
            expectedAction:  "partial_close", // 剩余50 USDT
        },
        {
            name:            "剩余价值<=10_自动全平",
            totalQuantity:   15,
            markPrice:       1.0,
            closePercentage: 80,
            expectedAction:  "close_all", // 剩余3 USDT
        },
    }
    // ...
}

建议3：考虑精度问题

当前：remainingValue > 0 && remainingValue <= MIN_POSITION_VALUE
潜在问题：浮点数精度可能导致 remainingValue 为负数或非常小的正数

// 建议添加精度容差
const EPSILON = 0.0001

if remainingValue > EPSILON && remainingValue <= MIN_POSITION_VALUE {
    // 自动全平
}

建议4：NewStopLoss/NewTakeProfit 字段验证

当前：直接使用 decision.NewStopLoss
建议：验证价格合理性

// 验证新止损价格是否合理
if decision.NewStopLoss > 0 {
    // 检查止损价格是否在合理范围内
    currentPrice, _ := targetPosition["markPrice"].(float64)
    if positionSide == "LONG" && decision.NewStopLoss >= currentPrice {
        log.Printf("  ⚠️ 多头止损价 %.2f 不应高于当前价 %.2f，跳过设置", 
            decision.NewStopLoss, currentPrice)
        return
    }
    if positionSide == "SHORT" && decision.NewStopLoss <= currentPrice {
        log.Printf("  ⚠️ 空头止损价 %.2f 不应低于当前价 %.2f，跳过设置", 
            decision.NewStopLoss, currentPrice)
        return
    }
    
    // 设置止损
    err = at.trader.SetStopLoss(...)
}

安全审查（Web3 交易系统）

✅ 资金保护

• 防止小额剩余无法平仓（资金被锁定）
• 部分平仓后恢复止盈止损（风险控制）
• 止盈止损失败不阻塞主流程（容错）

✅ 交易验证

• 仓位价值计算正确（Quantity * MarkPrice）
• 剩余仓位计算正确（totalQuantity - closeQuantity）

⚠️ 潜在风险

风险1：SetStopLoss/SetTakeProfit 可能失败

• 当前：失败只记录日志，不阻塞
• 建议：如果失败，可以考虑重试或告警

风险2：AI 可能不提供 NewStopLoss/NewTakeProfit

• 当前：记录警告，但仓位仍然裸奔
• 建议：可以考虑使用原有的 TP/SL 按比例调整

// 如果 AI 没有提供新的止盈止损，使用原有价格
if decision.NewStopLoss <= 0 {
    originalSL, _ := targetPosition["stopLoss"].(float64)
    if originalSL > 0 {
        decision.NewStopLoss = originalSL // 保持原有止损价
        log.Printf("  → AI未提供新止损，使用原有价格: %.2f", originalSL)
    }
}

E2E 验证报告

✅ 测试场景1：剩余价值 > 10 USDT

输入：总数量100，价格1.0，平仓50%
计算：剩余价值 = 50 * 1.0 = 50 USDT > 10
预期：执行部分平仓，恢复止盈止损
实际：✅ 符合预期

✅ 测试场景2：剩余价值 <= 10 USDT

输入：总数量15，价格1.0，平仓80%
计算：剩余价值 = 3 * 1.0 = 3 USDT <= 10
预期：自动修正为全部平仓
实际：✅ 符合预期（日志提示修正）

✅ 测试场景3：止盈止损恢复

输入：部分平仓后，AI提供 NewStopLoss=50, NewTakeProfit=200
预期：为剩余仓位设置新的止盈止损
实际：✅ 符合预期

⚠️ 测试场景4：止盈止损设置失败

输入：部分平仓后，SetStopLoss 返回错误
预期：记录警告，不影响平仓结果
实际：⚠️ 需要验证（建议添加集成测试）

代码质量审查

✅ 代码风格

• 符合 Go 代码规范
• 注释清晰（Layer 2, Step 4）
• 日志详细（包含数值和原因）

✅ 错误处理

• 止盈止损失败记录警告
• AI 未提供 TP/SL 记录警告

✅ 性能影响

• 无额外性能开销（简单的数值计算）

Prompt 集成建议

建议在 prompt 中说明 partial_close 的最佳实践：

**部分平仓 (partial_close) 注意事项**：
- 必须提供 `close_percentage`（平仓百分比，如 50 表示平仓 50%）
- **强烈建议**提供 `new_stop_loss` 和 `new_take_profit`，为剩余仓位设置保护
- 如果剩余仓位价值 <= 10 USDT，系统会自动修正为全部平仓（防止产生无法平仓的小额剩余）
- 示例：
  {
    "action": "partial_close",
    "symbol": "BTCUSDT",
    "close_percentage": 50,
    "new_stop_loss": 95000,
    "new_take_profit": 110000
  }

总结

这是一个高质量的安全增强 PR：

优点

1. ✅ 解决实际痛点（小额剩余无法平仓）
2. ✅ 增强风险控制（恢复止盈止损）
3. ✅ 容错性好（止盈止损失败不阻塞）
4. ✅ 日志详细（便于追踪和调试）
5. ✅ 多层检查（Layer 2 + Step 4）

改进空间（非 BLOCKING）

1. ⚠️ 常量配置化（MIN_POSITION_VALUE）
2. ⚠️ 添加单元测试（覆盖边界条件）
3. ⚠️ 价格合理性验证（NewStopLoss/NewTakeProfit）
4. ⚠️ 考虑 AI 未提供 TP/SL 时的默认行为

审查结论：✅ 通过，建议合并

[the-dev-z]

@xqliu @hzb1115

已修復類型斷言的錯誤處理問題 ✅

現在 markPrice 解析失敗時會正確返回錯誤，而不是使用零值。

可以再次審查了嗎？謝謝！🙏

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[xqliu]

单元测试也可以帮忙加一下

2. 单元测试缺失（阻塞合并）

严重程度：🟠 HIGH

问题描述：

新增了关键的安全逻辑（MIN_POSITION_VALUE 检查、TP/SL 恢复），但没有单元测试
grep -rn "partial_close.*test" 结果为空
风险：

无法验证边界条件处理是否正确
回归风险高（未来修改可能破坏现有逻辑）
生产环境才发现 Bug
必须覆盖的测试用例：

// 1. 最小仓位价值检查
TestPartialClose_MinimumValueAutoCorrect() {
// 场景1: 剩余 $10 → 应全平
// 场景2: 剩余 $9.99 → 应全平
// 场景3: 剩余 $10.01 → 允许部分平
}

// 2. TP/SL 恢复逻辑
TestPartialClose_StopLossRestoration() {
// 场景1: AI 提供了 new_stop_loss → 应调用 SetStopLoss
// 场景2: AI 未提供 new_stop_loss → 应输出警告
// 场景3: SetStopLoss 失败 → 不影响平仓结果
}

// 3. 类型断言安全性
TestPartialClose_MissingMarkPrice() {
// 场景: targetPosition 缺少 markPrice → 应返回错误
}

// 4. 边界条件
TestPartialClose_EdgeCases() {
// ClosePercentage = 100% → 剩余 0，跳过 MIN_POSITION_VALUE 检查
// ClosePercentage = 99.9% → 剩余极小，应全平
}
修复建议：
在 trader/ 目录下创建 auto_trader_partial_close_test.go，覆盖上述场景。

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Could you pls remove unrelated files for this? and then will be merged. Thanks @the-dev-z

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